昨天参加完复旦管院的考试，分享一些考试的经历。希望对打算考复旦的同学能有帮助。
今年复旦管院考试改革。考试的科目初始复试共5门。包括英语，高微I 计量I 高微II 计量II。参考书目共计15本，每一本都不容易。有兴趣的同学可以在复旦管院的网站上去看看。
考试是这样的：
（1）高微I：
高微可能是四门里最容易的一门了。今年一共5题。
  1.关于效用函数的，给了一个效用函数，求相关的需求，支出函数等。但效用函数不是传统的乘法，是加法的，求解起来比较麻烦。
  2.求一个交换经济的均衡，2类物品，2个个体，条件是物品1需求大于0，效用函数是拟线性的。求均衡解和均衡区间。不过题目只给了总禀赋，所以变得比较麻烦。
  3.厂商问题，分别求竞争，垄断，古诺和斯坦科尔伯格解。
  4.公共物品供给，求最优供给和实际供给，并设计公共物品供给机制。由于是连续型公共物品，需要Lindahl均衡和连续物品的G-C机制。但感觉一般可能也就了解到离散物品的G-C需求显示机制。
  5.两个IID随机资产，证明风险偏好将投在一个上面，风险厌恶的将投在两个上面。
总体感觉，对基本功要求比较高，时间比较紧，题目做不完。
（想不到一回来帖子还加分了....感动ing....继续写吧）
（2）计量I：
计量I相比要微观I要难一些，分两部分，考了9道题。第一部分主要是理论推导，第二部分是回归结果分析。第二部分比较容易，分值占35分。
一部分：
  1.给数据（一个因变量，两个自变量，每个变量四个观测值）进行OLS估计，估计其系数和系数方差。难点在于模型没有截距项。
  2.Z=XA，A为非奇异矩阵，证明Y对Z和X回归的残差向量相等。同时说明两个回归回归系数的关系。
  3.Y=u+ui ui是残差。写出方差的矩阵形式（不知道这个是要考察什么，反正我是没搞明白）然后是给了一个什么要求证明，不过一时记不起来了。难点是这个模型很奇怪，某种意义上这就不能算一个回归模型，除了截距项什么都没有。
  4.给了一个估计量，证明一致性。
  5.给了一个叫做帕累托分布的分布，求参数估计量和估计量方差（这个分布只有一个参数）。并写出对应的Wald和LM检。
  6.给了一个残差的异方差形式，求GLS估计量。（还有两问，一时想不起来了）
  7. 问若W-D检结果很小是否需要差分，为什么。若模型不是AR(1),但做了差分，et（残差）在模型中的地位会怎么样。模型估计结果会怎么样。
第二部分。
   1.主要是考察哑变量
   2.主要是考察工具变量
（3）高微II
高微II其实就是博弈论。
   1.给了一个支付矩阵（3*4）的，求纯策略和混合策略均衡（可能大家会觉得很容易，但我是没找到纯策略均衡....解混合策略的时候不知道为什么算出来概率是负的....但看了半天没有看出来其中任何一个纯策略是占劣的）。另一个是给了一个完全信息动态博弈，求均衡
  2.不完全信息动态博弈，求子博弈精炼解和完美贝叶斯解
  3.不完全信息的古诺
  4.垄断定价。两种类型消费者，求统一定价，能区分类型并差别定价，不能区分类型但可差别定价三种情况的最优收费策略（不是定价策略）
  5.信号模型求解。模型很简单，就是Gibbons上面最基本的信号模型，但是要求的是纯策略混同纳什均衡（混同均衡有纯策略解么.....？反正我是不会）
  6.密封拍卖。三人拍卖，前两个最高价付费。三人估计分布相同。
（4）计量II
计量II大部分都是时间序列
   1.平稳AR（p）模型的统计特性和平稳的检验方法。
   2.ARMA（1,1）是否平稳，可逆。求自相关和偏自相关系数。
   3.两个序列协整的条件和建议步骤。检验相关的误差修正模型并回答为什么要建这个模型。
   4.Probit模型P（Y=1|Z P）=Φ(Z1*δ1+γ1*Z2*P) Z为Z1 Z2.Z P都是服从N（0，1）的独立随机变量。第一小题忘了，第二题是证明P(Y=1|Z)=Φ(Z1*δ1/(1+γ1^2*Z2^2)^0.5
   5.误差方差模型（？第一次听说） Y=ai+Xb+ui  题目的意思好像ai和ui都是类似扰动项的东西。证明X是固定设计时（固定设计？）OLS估计量无偏，若X是随机观测，求OLS无偏的条件
   6.Pannel Data的三种估计LSE GEE GMM特点，区别与联系。
终于写完了.....总体感觉，题目不能说很难，还是有很多基础题，但对基本功的要求很高。如果基础打的不牢，题目即使能做，往往也会在计算上纠缠很久或者因为细节的地方不知怎么处理而做不过去。
以上是这次考博的一些情况。因为今年管院考试第一年改革，希望这些信息对大家能有些帮助。