全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1316 2
2019-11-03
在basel II里面,计算capital requirement的时候,the standardized approach for market risk, assigns capital separately  to each of debt\equity\fx commodity and options without consideration for correlations between different types of instrument.


请问这里所说 without consideration for correlations between different types of instrument.
在这个情况下,correlation是1 还是0?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2019-11-3 17:34:25
求哪位大神给点建议啦?实在是问不到人
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2019-11-6 13:53:31
应该是1.不考虑相关性直接相加。如果相关性是小于1的话,capital应该比相加之和要小。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群