winsor命令可以加If条件啊

虽然觉得你的作法不太一般，但试试 ssc install winsor2，利用其中的 by(year) 功能！

前两天刚刚尝试按期对面板数据进行缩尾，命令如下：
**将变量var1 var2 var3 每期(总共4期)缩尾
forvalues i=1/4{
local vars "var1 var2 var3"
foreach v of local vars{
    winsor `v' ,gen(`v'`i'w01) p(0.01)
        }
        }
local vars "var1 var2 var3"
foreach v of local vars{
   gen `v'1209w01=`v'1w01 if wave==1
   forvalues i=2/4{
replace `v'1208w01=`v'`i'w01 if wave==`i'
}
}

不知道是不是楼主想要的

黄老师您好，请问下一般计算盈余管理前是否需要对数据进行缩尾处理？如果需要处理，因为是按照年度-行业回归，是否需要按照年度进行缩尾处理,也就是by(year)