关于historical volatility - 经管之家

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关于historical volatility

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收藏 2010-03-18

在面试的时候，别人问我
让我比较和评价用30天的历史数据算出来的historical volatility和用90天历史数据算出来的historical volatility？

不知道该怎么很好的回答。

我觉得这个和交易策略有关系，比如short term和long term的区别等等。。。

请教大家的意见

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2010-3-18 18:29:14

我也想知道，呵呵，帮忙顶一下，期盼高手中

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2010-3-18 21:43:30

the shorter term vol is usually more volatile.

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2010-3-18 21:51:22

用短期的数据（30天），比较接近目前的实际情况，但是因为数据过少（30个），导致统计结果（平均数）在统计上不够有说服力。
用长期的数据（90天），虽然统计上有说服力，但是因为时间段过长，可能实际情况已经跟历史发生了很大的变动，从历史数据推到出的波动性已经不能准确的描述目前实际的情况。
各有利弊。

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2010-3-19 02:25:46

最好是用60日，和120日历史波动率。

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2010-3-19 10:14:11

个人意见vol一般都是时变的，long term可能反映股票的性质，short term反映的是交易活跃度和受关注程度。不同期限的vol大小也不同，variance ratio的指标就反映这个差异。要用什么vol看你要干什么

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