这个实现起来不难。难的是把数据整理出来。 看你的raw data你需要的就是四个column：代码，日期，开盘价和收盘价。把所有的excel导入后按sort by/group by 股票代码再清洗（你说数据很乱，不知道怎么个乱法所以没法给清洗建议）。后面的计算就很简单了，再生成一个新的column 年月，来进行你需要的计算就好。
关于导入所有的excel，简单的就是file name follow一定的naming convention，直接macro导入。或者有dopen dread function批量导入。网上方法很多，一搜就有现成的code。

其实如果你会python，一般股票类的用python简单些，直接web.DataReader去雅虎财经下沪市ss股票的open，close价来计算就好。

我把日期格式调了一下，能运行出来了，但貌似结果还是有问题。我理解这结果是把每日出现日内下跌的标记为1了，但没计算每月出现这些情况的频率。大神能不能再帮忙看看

新手刚接触，感觉特别难，光整理数据就整理了好久。现在数据是按股票代码和日期排序汇总好了，但下一步计算还是有点不知所措。还在研究中，感谢您的指点~

老师，这回结果运行无误。太感谢您了，真是大神