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2019-11-13
为什么线性回归时向模型增加解释变量,残差平方和会减少(至少不会增加)?
寻求严格的证明过程。


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2019-11-13 17:07:31
看看格林的《计量经济分析》里面有证明或者 洪永淼《高级计量经济学》
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2019-11-14 03:18:16
我觉得这个解释得挺好的
https://stats.stackexchange.com/questions/306267/is-mse-decreasing-with-increasing-number-of-explanatory-variables
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2019-11-14 13:35:19
微信图片_20191114133154.png 这个是我思考后的内容,问题中“残差平方和减少”的描述是不谨慎的。
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2019-11-14 14:14:39
owenqi 发表于 2019-11-14 03:18
我觉得这个解释得挺好的
谢谢,我看了那个页面的问题和回答,但不能理解第一个回答中为什么说“X是orthogonalized的”。
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2019-11-15 03:02:10
北院中书 发表于 2019-11-14 14:14
谢谢,我看了那个页面的问题和回答,但不能理解第一个回答中为什么说“X是orthogonalized的”。
我的理解,这是一个假设条件,但是很合理,你选择的解释变量最好是和其他变量是独立的,不然如果你的这个变量可以用其他的变量去表示,共线性的问题就产生了。
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