stata做面板数据的步骤

一、数据整理

use traffic.dta,clear//调用数据集
xtset n T//设定个体与时间变量，定义面板数据
xtdes//了解面板数据结构
xtsum x1 x2 x3 n T//显示变量的统计特征
gen lag_y=L.y//产生一个滞后一期的新变量 
gen D_y=D.y//一阶差分
gen D2_y=D2.y//二阶差分

二、变量的筛选和检验

1、检验个体效应（混合效应还是固定效应）（原假设：使用OLS混合模型）

固定效应的检验本质即检验个体间截距项的差异是否显著
xtreg sq cpi unem g se5 ln,fe 

xtreg y x1 x2 x3,fe r or vce(robust)

estimates store FE_robust//是否有个体固定效应 注：如果不加选择项“r”，则输出结果还有一个F检验，其原假设为使用OLS混合回归。

若拒绝，则表明固定效应模型优于混合OLS模型

2、检验时间效应（混合效应还是随机效应）（检验方法：LM统计量）

（原假设：使用OLS混合模型）
xtreg y x1 x2 x3,re
xttest0
LM检验的P值显著，拒绝原假设，表明随机效应模型也优于混合OLS模型

3、检验固定效应Or随机效应（检验方法：Hausman检验）

原假设：使用随机效应模型（个体效应与解释变量无关）

固定效应还是随机效应：豪斯曼检验

xtreg y x1 x2 x3,fe//固定效应估计

estimates store FE//存储结果

xtreg y x1 x2 x3,re//随机效应估计

estimates store RE//存储结果

hausman FE RE,constant sigmamore//豪斯曼检验

单位根检验与协整检验

HT检验适用于短面板，而LLC检验适用于长面板，二者应该都假定不存在截面相关。

https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=6659431&page=1  良心贴

https://www.jianshu.com/p/e103270ce674?open_source=weibo_search

https://wenku.baidu.com/view/32eef7b877232f60dccca175.html 较为详细

xtunitroot llc varname(xtunitroot 是能够使用多种检验方法进行单位根test的，包括不限于LLC test，LM test，IPS等)

4、stata面板协整的命令为xtwest，可以help一下了解细节

5、https://bbs.pinggu.org/thread-367491-1-1.html(协整检验代码下载)