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stata官网动态因子模型（DFM）代码和结果解释

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收藏 2019-11-18

(f=, ar(1/2))是什么呀，Wald chi2(6) = 751.95和Log likelihood = -662.09507这两个数值有什么用，结果表里面f的数值和observable是什么呀。
D.income和income_f，income_f的数值为什么这么小
[size=13.3333px]predict factor, factor是什么意思呀？
能解释一下生成的两个图都代表什么吗，为什么数值只有个位数大小。

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2024-3-1 11:18:41

结果表里面f的数值，是因子的二阶自回归系数，相当于VAR(2)。
observable栏目中是测量方程的方差。
D.income和income_f，income_f的是回归系数。
predict factor, factor是计算因子得分序列

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2024-4-18 23:13:15

施海岩发表于 2024-3-1 11:18
结果表里面f的数值，是因子的二阶自回归系数，相当于VAR(2)。
observable栏目中是测量方程的方差。
D.in ...

你好呀，请问计算得到的factor就是共同因子的数据了吗？

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2024-9-25 13:05:35

想问问DFM在stata中完整的代码是什么

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