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2010-03-21
大家好,本人论文研究方向为股票收益率。 经过因子分析发现unemployment rate和return是负相关,GDP,GFCF, M2, CPI,interest rate,为正相关,接下来用eviews建立方程结果如下:

Dependent Variable: GPI   
Method: Least Squares   
Date: 03/21/10   Time: 15:09   
Sample: 2000 2007   
Included observations: 8   
Estimation settings: tol= 0.00010   
GPI=C(1)+C(2)*GDP+C(3)*RATE+C(4)*GFCF+C(5)*M+C(6)*CPI   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C(1) 7457.928 7641.204 0.976015 0.4320
C(2) 0.003200 0.034912 0.091656 0.9353
C(3) 1990.966 279.9635 7.111520 0.0192
C(4) -0.560978 0.748010 -0.749961 0.5315
C(5) 0.135736 0.124857 1.087131 0.3905
C(6) -103.1280 82.77365 -1.245904 0.3390
   
R-squared 0.996367     Mean dependent var  1936.041
Adjusted R-squared 0.987283     S.D. dependent var  1000.237
S.E. of regression 112.7957     Akaike info criterion  12.40274
Sum squared resid 25445.75     Schwarz criterion  12.46232
Log likelihood -43.61096     Hannan-Quinn criter.  12.00089
F-statistic 109.6903     Durbin-Watson stat  2.885513
Prob(F-statistic) 0.009059   
   
我想问一下,建立的方程是正确的吗?如果不正确,要怎样建立。这个结果说明了什么?因为C1,C2,C4,C5,C6均大宇0。05,但是Prob(f-statistics)小于0.05,我发现C3的coefficient是1990多,那不是rate改变一个单位,GPI就要改变1990个单位了吗?并且正负相关和因子分析解释出的不一样。是否需要进一步分析?要如何分析呢?LM TEST还是什么?望高手解答
二维码

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2010-3-22 00:31:47
谁能帮帮我呀。。
二维码

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2010-3-22 00:37:52
不正确,存在多重共线性,t检验都不通过。
二维码

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2010-3-22 01:06:12
顺便问一下,t检验通过的标准是什么呀?本人刚接触到这方面的知识,还不是太明白,多谢了
二维码

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2010-3-22 09:37:26
第一,如楼上所说存在严重的多重共线性;
第二,有可能存在自相关;
第三,楼主建立理论模型基础何在。
第四,建立线性方程要求变量时平稳序列,楼主是否检验过变量的平稳性
只有解决上面的问题才可以说明问题
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