关于Granger因果分析的问题

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收藏 2010-03-22

比如说出了一个结果 X不是Y的原因 2.1346
Y不是X的原因 3.2654

然后用F（？，？）=？和上面的比较
这里的F如何确定，F的α值如何确定？

请各位帮忙解答一下，谢谢。

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2010-3-22 10:51:20

看P值就可以，软件里面都会有

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2010-3-22 10:56:57

F分布有两个自由度,分别是(m-1)和（n-1). n和m表示要检验的两个变量的观测值的数量。你把自由度的数量弄清楚以后，在计量经济学书上附录的F分布图查一下相应的临界值。如果软件给你提供的F值大于临界值，表明你可以拒绝原假设，接受第一个是第二个的格兰杰原因。

1# yuhanglll

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2010-3-22 11:21:32

3楼说的m和n的具体意思不是很明白啊
能再解释一下吗

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2010-3-22 12:18:45

m和 n分别是X和Y的观测值的数量

4# yuhanglll

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