使用EM算法时的初值选择问题

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收藏 2010-03-22

最近在用EM算法做状态空间模型的参数估计，想求教：

关于EM算法的初值，大家在使用时都是怎么来选择的？

很多时候不知道这些参数的数值范围，除随机生成外，也没有想到很有效的办法来选取这个算法迭代的初始点，求教大家。

Thx～～～～～～

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suzhzh

2010-12-30 21:35:31

我也想知道是什么来设置的

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suzhzh

2010-12-30 21:46:51

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tlyy1996

2010-12-30 22:03:27

由于EM算法是一个一般的算法, 主要用于计算MLE(极大似然估计), 通常采用的初始值是用其它的方法可以得到的值(如矩估计值), 或者是一个比较简单, 容易得到的估计值. 事实上, 正如一般的迭代方法一样, 初始值的选取是很随意的, 一个好用的方法是: 用不同的初始值进行迭代, 从中选取一个效果比较好的.

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smilehu

2012-3-21 04:57:38

fyuyyuuigguiguigui

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ccaesar

2012-3-21 16:49:16

EM算法最大缺点就是越往后迭代收敛速度越慢另一缺点是容易trap在local解附近
这些导致了EM算法的收敛对于初始值和收敛条件十分敏感
有些文章讨论了初始值选取的问题
但大部分都是以mixture model为对象
除非万不得已我一般不会用EM算法
对于incomplete data的模型我一般用MCMC
下面文章可能对你有用：http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0167947302001779

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