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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2019-11-22
论坛里的各位大大,本人刚开始接触stata,从没有做过实证分析,目前被毕业论文所困,恳请各位大大救救孩子!问题是这样的:
我从csmar上下载了5年的所有A股的月度收益率数据(格式如图1),然后我只想要有CSR评分的那600多家公司的月度收益率数据(格式如图2,名单是根据润灵环球公布的评分整理的),在此基础上再按月份匹配从csmar上下载的三因子数据(格式如图3),目的是算出这5年期间,这600多家公司的超额收益率。
想要最后得到的数据结果:
stkcd(有CSR评分的那600多家) Trdmnt  Mretnd  RiskPremium1 SMB1 HML1

整个数据整理就卡住了。。。实在不行我都想尝试手工在excel里筛选。。。

csmar月度全A股收益率数据 我需要的有CSR评分的公司名单 csmar三因子数据

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2019-11-22 17:11:47
1. 先将 Stkcd 弄成一样,然后用 merge 合并,去掉不要的公司即可!2. 你若要问程序,永远附上相关资料 (请不要用截图);若附上资料,永远用 dataex 印出资料。
•        先 ssc install dataex (并见说明),将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出,以供有意回答者实验之用,并能提供具体操作指令。
•        请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html
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2019-11-23 15:26:28
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2019-11-23 15:47:08
黃河泉 发表于 2019-11-22 17:11
1. 先将 Stkcd 弄成一样,然后用 merge 合并,去掉不要的公司即可!2. 你若要问程序,永远附上相关资料 (请 ...
谢谢黄老师!数据问题已经解决。现在又有如下问题(计算超额收益):
参考文献中“Abnormal return is the raw return minus the expected return, based on the market model estimated over the 60-month period”,其中raw return就是持有收益率,问题在于后面的expected return我选用Fama-French三因子模型计算(数据结构如上),我的理解是用y hat减掉残差项是不是就是expected return?如果是这样的话stata中如何按照stkcd进行分组回归,并计算以及保留我想要的expected return呢?
万分感谢!!!
p.s 这里不可以用论坛币打赏吗。。。
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2019-11-23 16:54:17
丶Acropolis 发表于 2019-11-23 15:47
谢谢黄老师!数据问题已经解决。现在又有如下问题(计算超额收益):
参考文献中“Abnormal return is t ...
这个 (资产定价) 我不熟 (也没特别兴趣)!
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2019-11-23 18:17:31
黃河泉 发表于 2019-11-23 16:54
这个 (资产定价) 我不熟 (也没特别兴趣)!
哈哈哈,好的,谢谢老师的解答!
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