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固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
北方的北方有极光
43522 15
2019-11-24
了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~
1. Xtreg y x i.year i.id

2. Xtreg y xi.year ,fe  


3. Xtreg y xi.year i.id, fe


4. Xi: reg yx i.year i.id

那么问题来了，
第一，第一行代码是固定了年份和id，第二行代码中xtreg加入fe本身就是固定的个体效应，所以第一个和第二个是一样的吗？
第二，那如果把前两行代码合在一起和前面的有什么区别呢？
第三，第四行代码，用xi和i.year i.id的方式也是固定了年份和个体效应，那么这个和前面三个的区别和联系是什么呢？
有没有同学知道帮忙解答一下？谢谢啦！
二维码

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叫这个行吗
2019-11-24 10:38:13
北方的北方有极光 发表于 2019-11-24 09:54
了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~
...
楼主好，我正好也在看这个，我理解的是 xtreg....，fe中包含了个体固定效应，reg... i.id也是个体固定效应，这两者回归结果数是一样的，但reg与xtreg计算方法不同，决定系数相差很大，我现在还没有明白这个是为什么，如果楼主知道的话麻烦解答一下啦<br>
同理，reg... i.id i. year  与xtreg... i. year，fe表示个体时点双固定<br>

二维码

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Sea.Zeng
2019-11-25 18:31:23
固定效应回归（只控制个体）：reg y x i.id或者xtreg y x, fe；
固定效应回归（同时控制个体和时间）：reg y x i.year i.id或者xtreg y x i.year, fe。
回到你的代码，1、2、3、4回归出来的结果应该是相同的。3中的个体虚拟变量会因为多重共线性被省略掉。2、4是固定效应回归的代码，两个完全等价。
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小丁丁tu
2019-11-28 14:37:39
1. Xtreg y x i.year i.id     2. Xtreg y x i.year ,fe  这两个命令执行参数回归的拟合结果完全相同，唯一的区别在于：命令1

. Xtreg y x i.year i.id   会展示每个个体的个体效应，而命令2只限制参数回归结果及每一年的时间效应



3. Xtreg y xi.year i.id, fe   这一命令理论上来讲是错误的，不要这样使用，会导致omitted问题

4. Xi: reg y x i.year i.id 如果你使用的是面板数据（特别是长面板数据）那么这种用法也是错误的，此命令相当于做了一个pooled OLS
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Sea.Zeng
2019-11-28 21:52:35
小丁丁tu 发表于 2019-11-28 14:37
1. Xtreg y x i.year i.id     2. Xtreg y x i.year ,fe  这两个命令执行参数回归的拟合结果完全相同，唯一 ...
第四个应该没错吧？加虚拟变量和固定效应应该等价？我记得陈强老师的书上有讲过。
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小丁丁tu
2019-11-29 14:35:34
Sea.Zeng 发表于 2019-11-28 21:52
第四个应该没错吧？加虚拟变量和固定效应应该等价？我记得陈强老师的书上有讲过。
陈强老师说的是在xtreg语句下使用i.id与使用,fe二者等价

前面用reg 后面加i.id （如果是双向固定效应就是i.year i.id）叫做LSDV法，我没有测试过结果如何，有时间试一下
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