各位大佬们，求教怎么用R软件实现下面这个模型：

模型是：基于VAR模型的长短期因果关系度量（主要是量化杠杆效应和波动反馈效应），

参考文献是国外的一篇“Measuring high-frequency causality between returns, realized volatility and implied volatility ”
文献链接：http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=6eb720d2b6f3c0bc841111e8be5ad316&site=xueshu_se
这种方法在国内文献中没出现过，有没有哪位大佬知道怎么在软件中实现这个模型哇~

急求！！！
有重谢！！！