tvp—var怎么检验中介效应

nannanyang

3036

收藏 2019-11-26

悬赏 50 个论坛币未解决

1.请问TVP-VAR模型怎么检验中介效应，可以用直接用

bootstrap

检验么，还是直接在TVP-VAR模型中把自变量、因变量、中介变量放进去变成3变量的模型？
2.如果做多个中介变量的话，该怎么做？
3.各位知道对于金融摩擦和实物期权，一般使用什么变量做代理变量？

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1994728

2020-5-23 16:27:56

请问楼主解决了吗？如何检验中介效应呀

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lotus_sss

2020-7-15 17:14:12

https://bbs.pinggu.org/thread-8143699-1-1.html
你看看这个....................

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Clarie_C

2024-4-13 13:02:31

看到过一篇硕士论文，美联储加息周期对中国产出的溢出效应——基于TVP-VAR模型的实证研究（武汉大学），里面的传导效应分析应该可以理解为中介效应，个人感觉主要是通过理论文字分析实现的。
我也在想这个问题，有朋友了解的话可以一起交流

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Clarie_C

2024-4-13 19:05:30

Clarie_C 发表于 2024-4-13 13:02
看到过一篇硕士论文，美联储加息周期对中国产出的溢出效应——基于TVP-VAR模型的实证研究（武汉大学），里面 ...

补充一篇定量分析的文章
高洁超, 袁唯觉, 杨源源. 资本流动、金融稳定与经济增长[J]. 金融监管研究, 2021(5): 98–114.

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nyr328435

2024-5-17 09:11:14

Clarie_C 发表于 2024-4-13 13:02
看到过一篇硕士论文，美联储加息周期对中国产出的溢出效应——基于TVP-VAR模型的实证研究（武汉大学），里面 ...

你好我也在了解关于TVP-VAR模型如何做中介或者说是做传导渠道的这种研究，我看了做渠道的研究有的使用的同期关系图分析有的是等间隔脉冲响应来分析的也有先检验中介再直接放入分析的。想和你交流聊一下看看哪个更合理一点。请问可以加v交流吗？我的v是15673111249

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