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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2010-03-24
[parameters, loglikelihood, Ht, Qt,  stdresid, likelihoods, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch([x,y] ,1,1,1,1)
输出参数中A,B,jintscores 分别是什么意思?
如运行结果   A=
0.49845            0.46943         0.24869           0                       0              0                   0                    0
0.46943            1.5046           0.23784           0                       0              0                    0                   0
0.24869             0.23784        0.3407             0                       0              0                    0                   0
0                          0                         0            0.88575           0.50203      0.86278         0                   0
0                          0                         0            0.50203           0.5512        0.56014         0                   0
0                          0                         0            0.86278           0.56014      0.96232         0                   0
-0.038581     -0.097427   -0.038527            -0.045273        -0.054104   -0.034874     0.40839       0.0037614
-0.0026711   0.0012129  -0.0028619         -0.0014582       -0.0036387  -0.0024122   0.0037614  0.034465
如何解释?
B=
0.65691      0.54301    0.32997    0.12335            0.11659      0.12643   -0.029204    0.037867
0.54301      2.2494      0.2726      0.028033          0.010816    0.018895  0.11828      0.011536
0.32997      0.2726      0.1658      0.062719          0.05927      0.064368  -0.014928   0.01924
0.12335      0.028033  0.062719  3.801               1.5037        3 .5828      -0.0016335 0.12102
0.11659      0.010816  0.05927    1.5037             1.4307          1.6781     -0.030291   0.10939
0.12643      0.018895  0.064368   3.5828            1.6781        3.5326      -0.024591    0.14671
-0.029204   0.11828   -0.014928   -0.0016335    -0.030291   -0.024591  0.46081     -0.0079744
0.037867    0.011536  0.01924     0.12102          0.10939    0.14671       -0.0079744 0.033422
个数字怎么解释,表示什么意思,有什么用途希望高手指点,谢谢!
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2010-3-24 16:20:18
matlab中输入help dcc_mvgarch命令,会有解释的
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2010-3-24 16:32:47
dcc_mvgarch好像不是matlab自带的函数吧?楼主得找到具体编函数的作者
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2010-3-24 16:37:15
工具箱的一个函数
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2010-3-25 18:26:11
高手能不能具体指点一下
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2010-3-25 18:28:25
用二元DCC-GARCH模型,对金融数据做波动溢出效应分析,uscd-garch工具箱直接运行得到的,但是不知道怎么解释
,希望高手给与指点,谢谢
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