我在做一个计量模型，其中汇率波动程度是个自变量，我现在有汇率数据（以SDR为基准的汇率数据），但是不知道如何处理。我借鉴的英文原文中对数据处理是这样描述的，Exratevar（自变量） is the trade weighted exchange rate volatility (monthly), measured as a 5 year moving average，而Exchange rate volatility的计算方式是：Calculated as the standard deviation of the log first difference of the SDR exchange rate.
trade weighed应该是以贸易为权重吧，但是我也不清楚如何以贸易为权重。另外是将汇率数据先一阶差分再取对数处理吗？我是菜鸟，希望高手帮忙。希望能给我讲讲具体的处理办法，如果有别的方法也可以。