我在CFA学习过程中，对Futures的估值不能理解，请赐教。
CFA课程中只讲到 期货定价是逐日盯市，由市场直接报价K。这里没有问题。
但是Futures估值=K2-K1，就是直接用市场报价相减得到。这点我有疑问。这里为什么不对时间折现？

以实际操作为例，2019年11月1日，我下单沪铜2005合约，多头开仓买入1吨，假设当天报价43000元/吨
                         2019年12月1日，沪铜2005合约当天报价42000元/吨。
                         账户亏损1000元，也就是K2-K1=-1000。

我不明白的是为什么这1000元现在就算在我头上，明明是2020年5月交割时我才会亏这1000元啊。实盘操作中期货公司也确实是直接按照1000款算我账户的盈亏。
简单假设一下，如果980元的5个月的无风险投资收益正好是20元。那么如果12月1日认输离场，应该支付980元就可以了啊。为什么扣我1000元呢
也就是说为什么Futures估值或盯市不进行无风险利率折现呢？