绝对风险价值和相对风险价值

白菜白菜豆腐

5192

收藏 2019-12-03

假设某资产价格变化服从正太分布，标准差0.8，预期值0.4，要求在置信水平99%下，计算投资1000元时的绝对风险价值、相对风险价值

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zyh700600

2019-12-3 15:57:59

解：

已知：
标准差：0.8
数学期望：0.4
置信水平99%的分位数 = -2.33

据：
相对风险价值 = - 投资*分位数*标准差
绝对风险价值 = - 投资*(分位数*标准差 + 数学期望)

有：
相对风险价值 = 1000*2.33*0.8 = 1864
绝对风险价值 = - 1000*(-2.33*0.8 + 0.4) = 1464

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夺路狂奔

2019-12-3 16:42:45

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zyh700600

2019-12-5 15:37:06

楼主就风险价值计算的相关问题提问，不知为何有人在此发表一些与炒股相关言论。

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