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2019-12-03
最近在做一个比较玄幻的研究课题,自变量为A,因变量为T,另有一个自变量是L,理论假设是L对A有影响,A对T有影响,探究L是否会对A对T关系产生影响。
因此有三个回归方程如下:
(1)L对A,A=α+β1L+β2Controlvar+e
(2)A对T,T=α+β3A+β4Controlvar+e
(3)L对A对T,T=α+β5A+β6L+β7A×T+β8Controlvar+e
此外,为了分析出现特殊情况的原因,本人在之后又增加了一个没有交乘项的回归,如下:
(4)L、A对T,T=α+β9A+β10L+β11Controlvar+e
以上四个式子都采用固定效应回归,并且控制行业效应,对于式(3)做了中心性处理,即:
xtreg T c.A##c.L $Controlvar i.industry, fe cluster(code)

回归结果如下:
回归结果.png

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2019-12-3 21:58:04
(续上)想知道为什么A对T原本是正显著,加入交乘项后变成了负显著?
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2019-12-3 22:02:28
本人做了相关性检验以考察多重共线性,结果见附件,相关性检验大多显著且相关系数小于0.6应该来说不是多重共线性的问题吧?
附件列表
相关性.png

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相关性.png

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2019-12-3 22:06:37
同时也做了VIF再次检验相关性,结果的确是A以及A*L存在多重共线性,mean VIF为5左右,见附件。
附件列表
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原图尺寸 8.48 KB

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2019-12-3 22:12:17
拜读了黄老师有关交乘项共线性的研究(即,https://bbs.pinggu.org/thread-5424779-1-1.html),但黄老师说的是A、L对T的影响,我这里想做的是A对T有影响,L对A有影响,L会如何影响A对T的影响?可能本人有一些基础理论掌握的比较薄弱,还请各位不吝赐教!
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2019-12-4 13:03:55
不知道黄老师能否解答下?
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