由于手头资料有限，目前我知道的关于此课题的信息只有：
从风险规避，价格发现和投机功能等其他功能方面讨论。
风险规避方面主要是利用BVAR、VEC等模型拟合出最佳套利比率，然后根据Ederington给出的评价套期保值有效性的衡量标准He进行计算衡量。
价格发现功能的评价利用Bigman提出的期货市场简单有效性的检验模型或者Engle和Granger提出的协整技术进行检验，即“Engle-Granger单方程法”。
投机功能的评价则利用-Granger引导检验，即因果检验。
又因为大多数资料雷同，我个人又是数学专业的，所以自己觉得思维很有局限。哪位牛人有好的建议或者好的资料，请告知与我。再次拜托！！我是真心寻求！
这十个论坛币是很少，不过投石问路。
“钱财”身外物，若寻得真经，我绝不吝惜真金！
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