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求助frm一级关于凸度的问题
sdtalrq
1960 5
2010-03-28
悬赏 5 个论坛币 未解决
下面这个结论是否正确？为什么？
The convexity  of a 10-year zero-coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
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sdtalrq
2010-3-28 20:44:17
冲动是魔鬼啊。。。。  自己想明白了
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arismario
2010-3-28 23:16:19
2# sdtalrq

能解释下嘛 哈哈我学习学习
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zeshao
2010-3-29 11:25:35
arismario 发表于 2010-3-28 23:16
2# sdtalrq

能解释下嘛 哈哈我学习学习
参见 5th Handbook 第19页， FIGURE 1.8
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dly84829
2010-3-31 10:35:03
对，零息债券的凸度比6%息票率的凸度大
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子柯
2010-3-31 11:14:58
YSE because 0-bonds only has one cashflow at expiration ，you  could see the equitation again，and think more！good lucky！
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