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2019-12-11
1.同样一个回归用reg命令做就可以进行,用newey做就提醒“mydate is not regularly spaced”,请问错在了哪里?(而且在没加if 命令的时候也是可以的)想要请教一下是不是不能在newey的回归里加IF 啊,但是help以后现实的内容是可以有if 这一项的。
2.我想分别做senti=1,2,3 三种状态下不同收益率的newey检验,如果不能加IF,那怎么样比较方便?
【代码如下:
gen mydate = monthly(month,"ym")
tsset mydate
gen a = 1


newey JK33_W a  if senti==1, lag(2)
est store newey1

  newey JK33_L a  if senti==1 , lag(2)
est store newey2
  newey JK33_MOM a if senti==1, lag(2)
est store newey3

newey JK33_W a if senti==2, lag(2)
est store newey4
  newey JK33_L a if senti==2, lag(2)
est store newey5
  newey JK33_MOM a if senti==2, lag(2)
est store newey6

newey JK33_W a if senti==3, lag(2)
est store newey7
  newey JK33_L a if senti==3, lag(2)
est store newey8
  newey JK33_MOM a if senti==3, lag(2)
est store newey9


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2021-10-4 20:23:06
同问,我也遇到了这个问题
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2022-6-8 11:00:50
楼主解决吗,遇到了同样的问题....
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2022-6-21 18:22:11
想请问楼主,这设置gen a =1 然后newey return a, lag(2),然后得出来的_cons 的t值是否就是 这一组投资组合收益率的均值 neweywest t检验值?
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