三
复杂经济学对新古典学派经济学的扬弃

本节依据笔者的理解，将B阿瑟教授“复杂经济学革命”的主要内容做一梳理。由于经济统计学是经济学科群中的一员，又处于基础地位，对经济学发展态势的把握是必须用心用脑的，否则就容易沦为玩花架子、炒作数字的过客。

1
如何把握经济学的对象？

经济的极端复杂性：经济世界中的元素，即人，与物理世界中的元素，即“格子中的离子”不一样，因为人这种“元素”在决定下一步做什么的时候，不仅要依据自己和其他“元素”的当前状态，同时还要依据他们对这些“其他元素”，在给定他们自己可能做什么的条件下，可能会做什么样的推测[1]。

标准的新古典经济学源于一种特殊的观察和认识世界的方式。大量相互作用的同质元素，可以通过简单的联立数学方程式一次性地全部分析清楚。经济学理论的核心，可以简单地用数理方程式表示的定律来刻画，从而实现公理化[2]。

新古典经济学的研究纲领导致了思想的僵化，还导致了一种貌似正义、实为党同伐异的判断标准。经济学成了一个无法接纳其他思想的封闭体系。政治、权力、社会、根本的不确定性[3]、创造生成和发展对经济的影响，全部被“关在了经济学殿堂的门外”[4]。

复杂经济学以全然不同的方式看待经济，给出一个完全不同的图景：①行动和策略是不断进化的；②时间变得至关重要；③结构不断形成且不断重组；④标准的均衡分析中不可见的现象将浮现出来并得到研究；⑤介于微观层面和宏观层面之间的中观层面也是非常重要的。

与新古典主义理论中的世界[5]相比，复杂经济学中的世界更接近于政治经济学中的世界[6]。笔者曾经断言，经济学本身是一个最大的抽象，因为经济不过是政治的日常表现，经济政治二者不可分割，纯经济是不存在的，因为使用数学工具的需要，将研究对象割裂，形式上可以更为科学，但实质上却背离了科学精神。作为致用之学，从政治经济学转而成为经济学，其实是一种倒退。尔后一方面保持与政治经济学的切割，另一方面却大举向社会领域进军，在研究对象的把握上也是逻辑扭曲的。

2
复杂性视角
（“过程与涌现视角”、“圣塔菲观点”）

B阿瑟教授讨论了三种非均衡现象[7]：第一，资产价格变动的自我强化，或者用通俗的说法就是“泡沫和崩溃”。第二个暂时现象是集群波动（clusted volatility）即低波动期与高波动期交替出现的现象，又被称为“广义自条件回归异方差行为（GARCH行为）”。第三个现象是被称为“突然渗透（Sudden Percolation）”的现象，这更经常地发生在空间维度上，如果网络内部的互联程度超过了某个阈值，传播就会长时间持续，甚至渗透到整个网络。

复杂经济的6大特征[8]：分散的交互作用；没有全局的控制者；交叉分层组织；连续适应；永恒的创新；非均衡的动力学。具有这些性质的系统通常被成为“自适应非线性网络”[9]。

复杂性随着系统进化而增加的机制有三种[10]：协同进化多样性的增加、结构深化和捕获软件。

经济不是给定的，经济无时不刻不在重新构建自己[11]。现实经济并不像原来经济学所概括的那么纯净，在复杂经济学的视野里，这是一个完全不同的动态交错的世界。

3
新古典理论观念与经济现实的矛盾

如果进行波普尔式（Popperian）的证伪检验，那么2008年的金融崩溃及随后几年世界经济的表现，已经不容置疑地证伪了新古典经济学的研究纲领[12]。

卢卡斯资产市场模型中，对行为主体做同质性假定，显然与实际不符。

索罗斯1994年说过：“这种有效市场理论对金融市场运行方式的解释严重歪曲了现实……这个显然不真实的理论，竟然被如此广泛地接受，这实在是一件令人啧啧称奇的事情。”[13]

B阿瑟率先提出了“爱尔法鲁酒吧问题（EI Farol Problem）”——理性预期在某些情况下是自我否定的[14]。

在物理学中，如果概念与现实不符，学者们都会尊重现实，回头检查概念是否隐含着什么问题。然而在经济学中，却常常会无视概念与现实的矛盾，坚持固有套路，一派若无其事的样子。尽管经济学脱胎于物理学，但从科学精神而非形式而言，经济学并不是物理学的好学生。

4
演绎推理还是与归纳推理？

新古典经济学的构建路径是：从理性人类行为的公理出发，可构建消费者理论及其相应的厂商理论，进而可构建内在一致的微观经济学，在从微观经济学出发，就可构建出宏观经济学，从而形成经济学的大一统理论。人类行为用“经济人”这个工具处理，即能够以完全演绎的方式针对有明确定义的问题推断出“解”。技术会破坏经济的“整洁性”，或者忽略，或者被处理为“外生”的[15]。

尽管具备了数学的唯一性[16]，这里仍然存在着一个逻辑漏洞：如果不知道别人如何确定他们的预测，那么我的预测就是不确定的[17]。其他人的预测又取决于他们对其他人预测的预测，运用这种演绎推理时，存在着一个无限的回归，没有任何一个“正确”的预期模型可以被假定为共同知识，而且从行为主体个人的角度来看，这个问题无法明确界定。任何一个“共同预期”都会被打破或落空[18]。需要注意的是，过程是否收敛，是能否采用迭代思路逼近的前提。而收敛的过程并不是动态世界的全部，是不是其主要方面，也还需要深究。

行为主体需要对结果形成预期，而结果是所有这些预期的函数，只要假设对“信息”的解释存在合理的异质性，演绎推理就无法闭合，因此预期的形成是不确定的[19]。

对复杂经济学质疑持反对性的观点是：如果允许行为主体的推理不是演绎式的，那么就意味着接受任意性的存在。而复杂性科学强调的观念是，不能为了简化分析而假设某种行为，而必须加上能够使模型更符合实际的行为[20]。

笔者的批注是：人类的求知欲是如此强大，“有聊胜于无”的观念往往占上风。其实，偏见与无知哪一样更可取？本身就是一个不确定的争议问题。

5
收益递减，还是收益递增？

收益递增导致多重均衡，而且不是所有结果都是最优的。可定义为一个服从于特定随机事件的动力学问题，应作为随时间流逝而进化的概率系统来研究[21]。
人们熟知收益递增的两大属性，即不可预测性和潜在低效率性。动力学方法还指向两个新的性质：第一是刚性或无弹性，即一旦某种结果开始出现，它就会变得越来越被“锁定”；第二是非遍历性或路径依赖，即历史“小事件”在动态过程中并不会被“平均化掉”，也不会被“遗忘”，它们可能会决定结果[22]，由此导出“路径依赖定理”和“单个技术支配定理（Single-Technology Dominance）”[23]。

为了确保能够得到唯一的、可预测的均衡，标准经济学理论通常需要假设收益递减[24]。然而，这种假设至少忽略了与其相反的情形，收益递增在经济现实中也是一种客观存在。只有证明此种存在非常罕见，才可以在经济数量建模时忽略之。

6
技术的本质及其与经济的关系

技术即某个社会或文化可用的机械设备和方法手段的集合，从自身构建了自身[25]。广义地理解，技术可定义为实现人类目的的手段。B阿瑟教授把经济定义为一整套安排和活动，从而经济是其技术的表达[26]。经济的结构是由它的技术形塑的。经济不仅必须随着技术的进化而重新调整适应，而且还必定会随着技术的进化不断地形成和重构[27]。由此，可以进入一个经济学理论通常不会进入的领域：结构性变化[28]。它本身是一种“分形”，会在次一级的层级上伸展出进一步的“分支”[29]，变化可能是无形的，多因多果的[30]。

标准方式将经济定义为一个“生产、分配和消费”商品的系统，这种定义将经济当成了一个巨大的容器，里面装载着它的技术。经济的主要驱动力技术成了背景因素，反而倒把价格和数量放在了前台显著位置，复杂经济学认为二者的位置正应该相反[31]。

究竟如何看待技术？需要我们对经济史做更深入的研究。而今我们的经济学课程体系，不仅缺少经济学说史课程，也缺少经济史课程，大陆所谓经济学名家提及中外经济史时常闹出笑话。只有把经济学当作一种思考，探究理论概念如何从历史中演变而来，历史对未来的影响究竟如何？而非模式化的教条时，我们才可能认识到技术的本来面目。

7
政治经济学伟大传统的复兴

理论是一种“薄”的关联，因为只有在满足一组有限和精确的条件的情况下，理论才会很好地拟合现象[32]。经验与理论相比，要不精确、不准确和不可靠得多，但是无论如何，体现为记忆和情况的图景的经验，是一种“厚”的关联，也是强有力的，它的力量体现在它的覆盖范围和启发性上[33]。

经济学新框架中的许多“现代”主题，与熊彼特、斯密、穆勒、马克思和凯恩斯等伟大思想家的思想非常契合，与许多制度主义者和政治经济学家的理论也非常吻合[34]。经济学重新发现了它曾经失去的一些东西[35]。

复杂经济学与政治经济学是一脉相承的。经济学领域存在两个非常重大的问题，一个是经济内部的配置（Allocation）问题，另一个是经济内部的形成（Formation）问题。由伟大的边际主义革命和一般均衡革命，在严格的理性假设和均衡假设下，资源配置问题转化为一个代数问题和微积分问题。经济形成问题却无法进行这种转化，因为就其本质而言，经济形成既不能限制为静态的，也不能被限制为理性的。关于资源配置的数学分析不能很好地处理经济形成、探索、适应以及质变等问题[36]。

政治经济学的一个主要优势，就是它的历史感和时间感。新古典主义经济学在处理时间问题时要逊色得多，动态模型中时间参数可以来回转换、影响当前的结果。

1973年，琼•罗宾逊（Joan Robinson）提出一个著名的主张：“一旦我们承认经济存在于时间之流中，承认历史是朝着一个方向发展的，即从不可逆转的过去向不可预知的未来发展，那么均衡概念也就站不住脚了。到那时，我们就要重新思考整个传统经济学了。”[37]

笔者此处的批注是，在“不可逆转的过去”和“不可预知的未来”二者之间是否应该加上“转瞬即逝的现在”？尽管此时此刻“现在”正在逝去，却仍然是我们把握未来乃至深刻“记录”过去的重要节点。

8
“决策问题之海”与理论层级关系

想象一个“决策问题之海”，有明确定义的经济问题构成了海水浅表层，复杂的决策问题构成了海水的深层和底层。需要注意两种问题的区分：可通过“理性”求解的问题与不可通过理性求解的问题，对后者而言，“问题之解”就无法与理性匹配，甚至可能根本不存在[38]。

某个假说或者关联、信念模型之所以被采用，不是在于它是“正确”的，因为行为主体没有办法知道这一点，而是在于它在过去是有效的[39]。

复杂经济学是基于“动词”的科学，不同于其他基于“名词”的科学。复杂性经济学拥抱“程序性思维”，采用“基于主体的建模方法”或“基于元素的建模方法”，以区别于“基于方程的建模方法”。

由于非均衡包含了均衡，所以复杂经济学是经济学的扩展或一般化[40]。均衡仍然是一个非常有用的“一阶近似”，均衡经济学是非均衡经济学的一个特例。

人类对外太空一直保持着探索的冲动，但这并不意味着人类对地球和人本身的认知就已经大功告成了。其实人类海洋深处的认知还非常浅薄，甚至人类对人体的认知也还欠缺许多，前两年医学界刚刚宣布，一个新的人体器官被确认。因此，如果B阿瑟教授“决策问题之海”的比喻成立，我们已有的经济学成就确实还相当粗浅。

[1]~[2]、[4]~[8] 、[10]~[40]参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本。
[3] 即“真正奈特意义上的不确定性”，笔者注。
[5] 有序、静态、可知、完美的柏拉图式的世界。
[9] “遗传算法之父”约翰•霍兰德创造了这个术语。

四
认真思考复杂经济学对经济统计的正反两方面启示

认真阅读《复杂经济学》及其相关文献，深入思考它在经济学学说演变态势中的地位，结合经济统计学发展中面临的问题，或许也是我们应对经济现实挑战的一种进路。

笔者初次阅读《复杂经济学》，感到以下一些测度问题值得反思，前四个主要针对测度对象，而后五个更关注测度方式。因为这些内容与经济统计学的关系更为直接，所以应该成为学科研究所关注的重心。当然，下述问题之间的逻辑关系尚未梳理清楚，值得深思的问题也还尚待进一步挖掘。不成熟地提出问题只是为了引发注意和批判。

1
“涌现”是否具备可测度性？

汪丁丁在《复杂经济学》推荐序中提及：根据哈耶克的（或他尚未清晰表述的）理解，涌现秩序（Emerging Order）几乎是不能表达的，至少不能用统计方法来表达[1]。由此引发的相应思考是：作为经济现象重要特征的“涌现”是否具备可测度性[2]?

B阿瑟教授认为，均衡计算能够以什么方式提供关于涌现问题的洞见？这是一个相当棘手的问题[3]。如果复杂经济学对经济的涌现特征的概括合理，经济测度既不能无动于衷，也不该束手无策。

[1] 参阅《哈耶克文选》冯克利中译本“复杂现象论”这一章第4节的“统计学在处理模式复杂性上的不当”。
[2] 在笔者所阐述的经济测度的三大边界之内。参见邱东《宏观测度的边界悖律》，载《经济统计学科论》，中国财政经济出版社。
[3] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第160页。


2
数量和水平变化之外还有什么？

世界不是一架机器，整个世界无法还原为一些只与实体的数量或“水平”的变化有关的简单方程式[1]。正是主流学派将经济学还原为数学，使得经济学在数学家眼里看起来非常简单。

相应的思考在于：经济统计的主要成就恰恰在于测度与核算得出实体的数量或水平的变化。按照复杂经济学的观点，这是远远不够的，应该弥补哪些？又如何弥补？

[1] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第4页。

3
如何面对经济测度的“漏测”问题？

如果我们预先假定经济是均衡的，就等于设置了一个“过滤器”，任何可以在经济中带来改变的东西，如适应、创新、结构变化及历史本身，都会被绕开或被忽略[1]。只要我们接受非均衡观点，就可以观察到标准的均衡分析中无法观察到的模式或现象[2]。

对此相应的思考是：这两段论述意味着基于均衡分析的经济测度必定存在“漏测”问题。如果我们应该以复杂经济学观点作为经济统计方法的理论基础，如何去测度漏测的部分？

[1] ~[2]参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本。

4
如何处理不该被忽略掉的小事件？

按照收益递增分析的思路，“模型外”的随机性小事件总是存在且发挥作用，并不会被“平均化掉”[1]，从而引发的相应思考是：我们在经济测度中忽略了哪些不该忽略掉的因素？比如国际经济比较项目（International Comparison Program, ICP）中“标准产品描述法（Standard Product Descriptions, SPDs）”，显然不可能穷尽产品的所有特征，且不能保证被“忽略掉”的产品特征一定是小的，从而标准的“忽略”可能会影响对该产品的真实描述。事实上，“忽略”很可能是由于人们的认知能力不足所引起的。

[1] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第134、126页。

5
如何保证经济学意义上的可加性？

复杂性科学研究变化如何通过相互联系的行为扩散出去，其传播有一些典型特征，如“幂次法则”、“重尾概率分布”和“长程相关性”等[1]。在标准经济学中，这些特征之所以不会出现，是因为它认为行为主体只会对给定的均衡价格做出反应，不会因其他行为主体的行为影响价格的波动做出反应，因此单个行为主体的随机变化是独立的，是可以加到一起的，这就导致了正态分布[2]。

从这段论述中应该引发的相应思考是，在我们的经济学模型中，“可加性”实质上是通过非常强的假定而实现的，这在数学上看或许不构成问题，但就如何切实测度经济现实而言，却可能隐含着逻辑链条的重大缺失。由此对所谓实证结果的影响究竟有多大？我们的实证程式确实能证实得出的数量分析结论吗？

[1] ~[2] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第49页、第306页。

6
兼容性强的动态系统
可用“定格”方式加以测度

从绝对意义而言，经济永远不会停滞。但经济结构可能出于高度互相兼容的状态，看上去接近不变。经济结构性变化的过程动辄长达几十年，更像我们脚下发生着的缓慢的地质运动[1]。行为主体得以从容决策并采取行动。

B阿瑟教授的这段论述可以作为经济测度中对“客观”经济现象做“定格”处理的依据。比如我们在旋转餐厅用餐，如果旋转速度低于一定水平，人们就不会产生不适感，足够的“时长”允许人们适应这种旋转，或者忽视这种变化。

然而，每项技术都包含着问题的种子，而且这样的种子通常都有好多颗。在经济中，解决方案导致问题，而问题又指向进一步的解决方案，这种在解决方案和问题之间的舞蹈一直跳下去。如果我们足够幸运，那么我们收获净利益[2]。B阿瑟教授的这段论述，可以帮助我们解释：为什么需要经常修订经济数据，乃至测度和核算标准。

[1] ~[2] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第219-220页。

7
经济统计数字造假的一般性原因

B阿瑟教授提出了一个有普遍意义的观察结果：所有系统都可能“成为博弈对象”[1]，任何社会制度或政策体系（Policy System），人们都能够以你意想不到的方式，利用它来谋取自己的利益[2]。其逻辑关系是：政策即激励，激励必然产生反应，反应是趋利避害的[3]，众多反应中完全可能有人发现格外机会，可能采取违背政策原意的行动。

B阿瑟教授给“剥削（Exploitation）”的定义是：为了获得利益而使用某种东西，这层含义中未必含有贬义。B阿瑟教授还总结了四种类型的“剥削”：第一，利用不对称信息；第二，“裁剪”行为以符合特定标准；第三，获得系统的部分控制权；第四，以政策设计者意图以外的方式利用系统的元素[4]。

在中国，统计数字造假往往被归结为体制原因，其实还存在更为一般性的社会原因。笔者曾对此做过专门分析[5]，B阿瑟教授的论述从社会机制上阐明了这个问题，统计数字造假只是其表现之一。

B阿瑟教授还转述了与政府治理绩效相关的剥削的两个定律。一个是“坎贝尔定律（Cambell Law）”：社会决策越是频繁地使用任何量化的社会指标，招致腐败的可能性就越大，也就越容易扭曲和腐化它原本打算监管的社会过程。再一是“古德哈特定律（Goodhart Law）”：“任何观察到的统计规律性，只要将它用于控制目的，就必定会失败。”[6]

由此，我们对国民核算体系（System of National Accounts, SNA）的贡献就更应该珍惜，SNA用一套流量存量之间相互平衡的指标体系，在表明宏观经济基本态势的同时，大大地限制了统计造假的机会，对于分组和频率都足够详细的国民经济平衡表而言，一个地方数字造假就需要更多的假数去取得平衡，就很容易被发现。

B阿瑟教授的这方面论述可以导致笔者所强调的“经济测度中性悖律”：经济测度应该是中性的，否则就容易失去测度的现实经济意义；但经济测度又不可能是中性的：测度者是人，测度对象的重心也在于人，由于人的自反性，经济测度也会沦为不同经济主体之间博弈的工具。

[1] 中译本gaming译为“被玩弄”。
[2] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第166页。
[3] 这里B阿瑟并不否定人性自利设定。
[4] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第166-174页。
[5] 邱东（2018），《哈耶克诺奖演说对经济数量分析的启示》，（待发表）。
[6] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第172-173页。

8
均衡分析作为国民核算基础的持续正当性

B阿瑟教授指出，关键在于，均衡方法未能描述经济状态随时间变化的机制，也没有描述均衡是如何形成的[1]。因为一个先验的跨期均衡，几乎肯定不能算是一个机制[2]。

经济统计学人应该如何面对B阿瑟教授的评价？均衡方法，特别是收入流量均衡分析，是SNA构建的理论基础，国民核算描述经济运行过程，是否需要对过程机制的描述？是否已经或者需要补充描述收入流量均衡的形成？如果出现新的经济学认知方法，是否意味着国民核算的构建基础需要相应地更新？换言之，均衡分析作为国民核算基础是否具有持续正当性？进一步而言，B阿瑟教授宣称复杂经济学并“不打算去找到这样一个均衡”[3]，那么，经济测度和国民核算是否需要和应该创建新的范式？

[1] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第146页。
[2] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第312页。
[3] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本，布莱恩•阿瑟访谈录。

9
如何理解复杂经济学家对解释问题的重视？

《经济可看作是进化的复杂系统》第二卷提出的核心认知问题都是“解释问题”。耶鲁大学经济学教授、现代博弈论创始人舒比克指出：“对数据的解释至关重要，关键不在意数据是什么，而是数据的意义。”[1]

只是“指标解释”，这曾是某些人轻视经济统计学的重要评价和依据。然而，指标口径与数据的意义密切相关，在模型运行之前，如何输入达到质量标准的数据，确定指标（也即变量）的口径是一个关键步骤，决定着输出结果的质量如何，否则数据结构的意义是无法解释清楚的。

[1] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本，第152页。


结语

上述种种值得深思之处，引致了笔者所概括的“经济测度真实悖律”：经济测度应该是真实的，但又不可能是真实的。经济测度面对的其实是一个真值不可知问题，人类顶多只能尽可能地向经济现实的真值逼近。

然而，对“启示”不宜做单方向的理解，经济统计学并不仅仅是经济学的侍女，经济统计学的方法论研究及其应用同样可以反馈于经济学，并可能深化经济学的理论认知。如果经济统计学在现代经济学建设上是能动的，那么我们的认知贡献又可能在哪些方面？道路愈加艰难。

本文提出了这么多经济统计学值得对应思考之点，多数为疑问。会不会引起经济统计学的生存恐慌？笔者并不确定。不过《复杂经济学》中引用的一句话倒是乐意转引给留心者：“如果你从来没有困惑过，那么你其实什么都不知道。”[1]

[1] 参见布莱恩•阿瑟（W•Brian Arthur），贾拥民译，（2018）《复杂经济学》，浙江人民出版社中译本第263页。

参考文献

布莱恩•阿瑟. 2018. 复杂经济学：经济思想的新框架. 贾拥民译. 中国北京: 浙江人民出版社.
弗里德里希•冯•哈耶克. 2015. 知识的僭妄. 载《哈耶克文选》. 冯克利译. 河南开封: 河南大学出版社.
邱东. 2013. 经济统计学科论. 北京: 中国财政经济出版社.
邱东. 2018. 经济测度逻辑挖掘——困难与原则. 北京: 科学出版社.
邱东. 2018. 哈耶克诺奖演说对经济数量分析的启示，待发表.