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悬赏论文Quantitative Finance一篇

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收藏 2010-03-30

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悬赏论文一篇
Lien, D., Tse, Y. K., & Zhang, X. (2003). Structural change and lead-lag relationship between the Nikkei spot index and futures price: a genetic programming approach. Quantitative Finance, 3(2), 136. doi:10.1088/1469-7688/3/2/307

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Mengguren15 查看完整内容

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2010-3-30 01:37:26

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2010-3-30 06:06:35

scholar就有拿去

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2010-3-30 23:05:36

Google Scholar 的是working paper，不是发布在Quantitative Finance的版本
请大家再帮帮忙

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2016-11-26 13:36:00

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