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计算多组回归的残差项的标准差
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2019-12-14
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老师您好,抱歉打扰您。。。我想算一下异质波动率
IVOL,上标i,下标t(代表第i只个股在t个月的IVOL)。打算
做一下一千只左右股票在预先设定期间内(10年)个股每个月日超额收益率回归到fama-french三因子模型后得到的残差项的标准差,这样来定义IVOL。也就是一只股票一个月的数据和三因子做一次回归(意味着总计需要1000只股*120个月次回归),怎样子可以比较快得出这么多股票各自每个月的IVOL?
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沙发
黃河泉
2019-12-14 17:05:39
请用 (ssc install) asreg。
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