[求助]预期损失EL是标准差，还是标准差乘上某个倍数的值？

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收藏 2006-03-17

请问预期损失EL是标准差，还是标准差乘上某个倍数的值？

不同的书有不同的解释。到底哪种是对的呢？

恳请帮忙解答，谢谢！！

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2006-3-17 12:52:00

回复：（settlement）[求助]预期损失EL是标准差，还是...

如果是用统计分布来计算的话，要看给出的置信水平。

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2006-3-17 16:56:00

我的意思是如果置信度是99.5%的话，那么EL是1.635*Delta 还是 Delta ? 很多书上好像写得不一致。

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2011-6-23 21:46:23

应该是标准差的若干倍，因为标准差只是损失偏离平均损失的平均水平，某个损失对预期损失的偏离程度很容易超过标准差，经济资本是用来覆盖非预期损失的，当然不会仅仅覆盖标准差程度上的非预期损失。

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