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【求助】如何求多空,多头,空头策略的超额收益
楼主
Noaha
1435
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2019-12-16
各位大佬好!
根据我要做的论文, 目前我按照美股上市公司的资产增长率将公司十等分,, 算出了每个decile里的价值加权组合收益 ,取decile 10 和decile 1 做long short strategy, 求问如何算出多空,多头,空头策略的超额收益? 此处超额收益为超出无风险利率的收益。
先提前谢过好心大佬的帮组!
数据如下:
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