悬赏缺失变量情况下日数据转换成周数据方法

oak8552

4837

收藏 2010-03-31

悬赏 20 个论坛币已解决

我有90年到2010年的泰株和美元的spot exchange rate, 数据需要weekly data，但是所得到的数据只有daily data, 从daily data转化为weekly data 比较简单，但问题是daily data 不是连续的从周一取到周五，而是随机的或者某一周选了5天或者是选了四天但是这四天又是不定的缺失值可能是周一到周五的任何一天从数据能够知道少了哪一天打算对缺失变量进行添补选取前一交易日的值但问题是数据量大不能一项一项的添补缺失变量请求高人指点
用matlab eviews excel的方法都行若有编程请提供code和详细的方法介绍先行感谢了

DEXTHUS exchange rate for Thailand new.xls

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附件中有一段VAB小程序，可以参考下。方法： (1) 在D2中输入第一天的日期：1990-01-02 (2) 用菜单Fill->Series填充D2:D7383形成1990-01-02至2010-03-19完整的日期数据 (3) 运行自编的VAB程序AddData按1楼要求补充缺失的数据。注：增补的数据中可能有节假日的数据。如果要不包含这些数据，可以用Month()和Day()函数，通过菜单Filter功能筛选出来删除；或者通过修改AddData程序来达到同样的目的。

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Jack315

2010-3-31 04:03:55

附件中有一段VAB小程序，可以参考下。

方法：
(1) 在D2中输入第一天的日期：1990-01-02
(2) 用菜单Fill->Series填充D2:D7383形成1990-01-02至2010-03-19完整的日期数据
(3) 运行自编的VAB程序AddData按1楼要求补充缺失的数据。

注：
增补的数据中可能有节假日的数据。如果要不包含这些数据，可以用Month()和Day()函数，通过菜单Filter功能筛选出来删除；或者通过修改AddData程序来达到同样的目的。

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Jack315

2010-3-31 07:01:32

见附件...　　　　　　　　　　

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oak8552

2010-3-31 08:06:36

2# Jack315
太感谢了，数据做的很漂亮，但是能否介绍下，数据是怎么添补的，比如怎样加上缺失的日期，并且对相对应的汇率值进行赋值的方法。我用weekday的function，只能返回原有数据的星期值。如果全是用excel做出来的化，真的做的很棒。相比于结果，我更想向您学习这种方法。不胜感激。

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Jack315

2010-3-31 08:46:19

看到这些数据，勾起了俺辛酸的回忆...

上世纪末，俺在用汗水挣泰铢（BAHT / บาท），97年的金融风暴让俺损失了几近一半（换回RMB后）。往事不堪回首啊...

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oak8552

2010-3-31 10:39:29

5# Jack315
真的是长见识了，谢谢您。
现在做的这个毕业论文就是用safety first principle和extreme theory, 以美国投资者的视角，在以一定lost rate的某概率下，进行国际资产的最优选择。不过还只是理论上，实际应用上还有差距。
我想以前投资的大风浪大概都可以成为您一种积淀了，即使当时再挫败，十年后不又是一条好汉。

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