R中有很多包可以完成投资组合最优化，如portfolioanalysis，fportfolio和parma，功能性和易用性方面各有所长。

如果目的是用马科维茨标准模型完成简单分析，fportfolio就非常合适；如果是有点冷门的模型，例如LPM，CVaD之类，那么可以先在parma里面翻一翻，说不定会有惊喜哦；当然如果是非常非常冷门的模型，就只能用R的几个最优化包慢慢堆代码了，好在R这方面的包也足够丰富且易用