请问设置日期时间序列，gaps怎么处理？（VAR）模型 - Stata专版 - 经管之家

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请问设置日期时间序列，gaps怎么处理？（VAR）模型

2012

3

收藏 2019-12-18

悬赏 100 个论坛币未解决

取2010年3月31日到2014年7月21日的数据，
一共有1044个交易日数据，因为排除了非交易日所以日期是断开的
在tsset date1 时，
显示 time variable: date1, 31mar2010 to 21jul2014, but with gaps
delta: 1 day

因为有间隔，导致在后续有很多问题
1、确定滞后阶数时，有效观测值只有190个，最多只能到4阶，
输入maxlag（5）后显示，no observations

请问大神怎么处理间隔呢？谢谢

margintrade.dta

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融资融券对股市波动性影响.do

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2019-12-18 11:14:21

目前个人用的是
sort date1
gen time1=_n
tsset time1。但这样时间序列就是1234的数字，不能显示日期了
请教大神们有没有别的好方法

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2019-12-18 12:09:46

EricLoveBlues 发表于 2019-12-18 10:28
取2010年3月31日到2014年7月21日的数据，
一共有1044个交易日数据，因为排除了非交易日所以日期是断开的
...

是个好问题，mark了 <br>
看看近期有没有时间提供有效方案回复

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小萌新搞科研

2021-4-30 15:20:00

EricLoveBlues 发表于 2019-12-18 11:14
目前个人用的是
sort date1
gen time1=_n

解决了吗？楼主

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