关于Fama分组的问题

sasa1881

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收藏 2010-03-31

请问大虾们，fama分组时按照ln(MV)是等分（每组股票个数相等）还是按值来分（这样分P10中股票数目很少，而P1中小股票个数很多）

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xmusongww

2010-3-31 20:03:09

是砝码发表的论文中的吗，他有名的论文是七十年代和九十年代的，老兄，你说的是他的论文吗

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sasa1881

2010-3-31 22:18:53

2# xmusongww
1992年的，先按ln（mv）分为10组，每组再按β分为10组，第一步，是按个数还是按值分的？

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irving007

2010-4-1 12:50:16

在我的记忆中是按个数分

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lshi018

2010-4-1 13:09:41

同楼上

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holdser

2010-4-4 13:00:36

sasa1881 发表于 2010-3-31 19:55
请问大虾们，fama分组时按照ln(MV)是等分（每组股票个数相等）还是按值来分（这样分P10中股票数目很少，而P1中小股票个数很多）

按照分位数划分。
样本排序，然后就会有样本个数个ln（MV）值，然后按照个数的分位数进行划分。

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