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请教关于基金组合风险管理
yufeng868
1917 7
2010-04-01
论坛上的各位朋友，我的毕业论文想写基金组合的风险管理，自己不知道从那块着手，看了些资产负债管理的东西，觉得不是很合适，请问论坛上的各位，对于这个方向，有什么好些的切入点吗，还有什么比较合适的模型吗，相关的书籍论文，如果大家也有好的介绍，请大家帮帮忙吧，谢谢了！
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lshi018
2010-4-1 12:09:23
资产负债管理主要是保本基金，保险资金，养老基金这种，普通基金不适用资产负债管理。
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yufeng868
2010-4-1 12:26:34
谢谢版主，我是看到了不合适，想往VaR方面靠，但又不知道怎么靠，如果版主有好建议或者什么模型，如果可以，是否可以指点下，谢谢了 2# lshi018
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lshi018
2010-4-1 13:06:36
可以用VAR代替Std做风险度量做MEAN-VARIANCE ANALYSIS画EFFICIENT FRONTIER,得出最优组合。但这个很多人都做了，如何有新意我也不清楚。而且MEAN-VARIANCE ANALYSIS 是非常理论的 做法，在现实投资中，几乎没人这么做。
关键还是看课题是什么需求吧，如果不是需要特别有创新的，其实就在VAR上做文章挺好的。
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xwangg
2010-4-1 16:08:32
请问4楼，现实投资中用什么方法做呢？
4# lshi018
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yufeng868
2010-4-1 20:11:09
谢谢了，那先弄弄数据，看看从VaR这块能不能写出点什么吧 4# lshi018
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