我现在写期货价格方面的文章，想用其影响因素对其做个多元回归模型，比如上交所困存量、工业增加值、美元指数、货币供应量等对期货价格进行回归。

问题就是，期货价格是日数据，宏观经济变量最多只有月度数据，因此数据频率不同。

貌似有两种办法：

1. 混合数据回归，听别人说metlab里面可以做不同频率的数据回归，有没有哪位同学了解是什么方法请告诉我一下，能给我一点资料最好！

2.都用月度数据。但是期货价格应该用什么样的方法转换成月度数据和自变量的月度数据才能匹配起来，比如用日数据加权平均？怎样加权？还是直接用月末？还是算术平均？

哪位同学知道麻烦帮帮我啊~~~~~感激不尽！！