面板数据单位根检验中有变量一阶差分后平稳，其他变量都平稳的话，只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可，但是意义会有所差别。如果所有变量都同阶差分平稳的话，可以直接建模，进行协整检验。

请问大神，我有一个是平稳，其他几个一阶平稳，我要回归的话是都用一阶差分后的数据吗

一阶差分平稳后先做var模型，确定最优lag值，然后用这个lag去检验数据的协整关系。
1、如果存在协整关系，对原始数据做VECM加格兰杰因果检验
2、如果不存在协整关系，对一阶差分过的数据做var加格兰杰因果检验。
当然也可以不用检验协整关系，所有数据都是I(1)的话可以做。
综上，可以直接用原数据回归即可，但是之前要加个协整检验。