请教高手，做time-series regression如何能报出残值？以及Newey-West t-value?

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收藏 2010-04-04

请教高手，做time-series regression如何能报出残值？以及Newey-West t-value?

模型：Yi,t=ai+bi*Bi,t+ci*Ci,t +ei,t (残值)
对每家公司进行OLS回归，并把结果显示在WORK里的a,b,c,d文件中；

proc reg data=mydata;

ods output nobs=a anova=b fitstatistics=c parameterestimates=d;

model Y=B C;

by company;

quit;

能显示出estimates, tValue, Probt 等统计值，但没有报出残值。
比如一家公司有300期数据，那么回归后，应该有300个相应的残值，如何才能显示出来呢？

另外一个问题是:上面的回归报出的是regular t-value，不知如何能报出Newey-West heteroskedasticity-and-autocorrelation-consistent standard errors调整的t值?

希望哪位能帮忙解答一下，不胜感激！

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funwin

2010-4-4 22:47:05

发现残值不需要报出来，只要把estimates代回原模型，就可以自己计算出残值。
但第二个问题还是没有解决，有谁了解如何计算heteroskedasticity-and-autocorrelation-consistent standard errors调整的t值吗？？
希望大家给我点思路或启示！？！谢谢

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qiaqiao

2011-12-27 22:30:44

想问下你的问题怎么解决的?

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