stata中 xsmle和spregxt

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收藏 2019-12-31

我用用xsmle和spregxt进行空间回归，为什么用xsmle跑出来非常不显著，但是spregxt就很好

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2019-12-31 18:45:39

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2020-1-23 17:04:21

楼主，请问你这个问题解决了吗？可以分享一下吗？我的数据也是这种情况，xsmle不显著，但是spregxt 的效果很好，不是很明白其中的深层含义，求讲解讨论啊，谢谢

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2022-5-29 09:55:25

我不知道理解对不对啊，欢迎批评指正。xsmle是用MLE极大似然估计法进行的系数估计，但是spregxt是最小二乘。所以系数和显著性都有区别

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2023-1-6 11:42:44

yangaibo 发表于 2022-5-29 09:55
我不知道理解对不对啊，欢迎批评指正。xsmle是用MLE极大似然估计法进行的系数估计，但是spregxt是最小二乘 ...

并非最小二乘

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