本文来自: 人大经济论坛 经济金融数学专区 版,详细出处参考:
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金融物理学,主要是借助物理学的思想、工具,来解释金融问题。
在金融物理中,最主要的工具,是变分方法和费曼路径积分(也叫费曼传播子)。
一般而言,由费曼传播子所满足的偏微分方程,可得到市场状态的转移方程。对费曼路径积分或者朗格朗日函数求变分,可得到市场的最可几转移路径(当然,这个最可几路径,也可以将其看成市场的契约曲线)。
问题是如何构造市场的费曼传播子?这是值得研究的主要问题。
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