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2020-01-03
有多家公司(用id表示),每家公司有不同年收益率(收益率用r1表示),每年对应6个数据(r2 r3 r4 r5 r6 x),我想以r1为因变量,r2-r6,x为自变量,对每家公司的数据进行滚动回归,区间为3年,即先对第1~3年的数据进行回归,得到截距项;再对第2~4年的数据进行回归,得到截距项;按照rangestat (reg) r1 r2 r3 r4 r5 r6 x , interval(year -2 0) by( stkcd ),总是报错,请问如何解决呢
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2020-1-3 16:24:55
你的自由度不够,你只用 3 笔资料,怎么估计 7 个参数 (包括常数项) 呢?
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2020-1-3 18:56:09
黃河泉 发表于 2020-1-3 16:24
你的自由度不够,你只用 3 笔资料,怎么估计 7 个参数 (包括常数项) 呢?
我明白了,谢谢老师
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