GARCH-copula-CoVaR估计 - 经管之家

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GARCH-copula-CoVaR估计

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收藏 2020-01-05

可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估计了二元正态copula的情况。

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GARCH-copula-CoVaR代码

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2024-1-2 13:26:35

差评，不推荐，

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2024-5-22 14:38:57

RamonaXX 发表于 2024-1-2 13:26
差评，不推荐，

你好请问有代码资源推荐，或者愿意交流一下吗

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