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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 经管代码库
3673 2
2020-01-05
可参考Juan C. Reboredo, & Andrea Ugolini. (2014). Systemic risk in european sovereign debt markets: a covar-copula approach. Journal of International Money & Finance, 51, 214-244. 查看模型原理
代码估计了二元正态copula的情况。


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GARCH-copula-CoVaR代码

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2024-1-2 13:26:35
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2024-5-22 14:38:57
RamonaXX 发表于 2024-1-2 13:26
差评,不推荐,
你好 请问有代码资源推荐,或者愿意交流一下吗
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