有朋友/同学用stata 做过盈余反应模型的回归吗？想问一下数据的归集整理是怎么实现的。
因为erc模型需要关于某一事件的时间窗口期，而在我的case里面，不同的公司窗口期不一样，所以如何匹配每一个变量的窗口期的收益率是一个难题，不知道是否有朋友解决过这个问题，希望能分享一下大致思路。
谢谢！