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求助一关于整协检验的些问题
楼主
besyt446
1522
4
收藏
2010-04-08
目前我在写论文。关于美国股市对中国股市的实证分析。刚开始觉得还好写。写着写着遇到麻烦了。
我选取的是道琼斯指数 和上证。在做整协检验的时候发现不存在整协关系。
omg 我就是问别人。别人也说不知道怎么写 。
后来有高人告诉我我选取的是2001年到2009年的数据。这个有点太远。
要从2005年以后选。
我现在就是慢慢试。一点点选日子试 。
这个挺麻烦的。
有没有大侠 有简单的法子啊。
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沙发
liuxinlei2000
2010-4-8 13:30:22
先检验数据是否平稳,如果不平稳是否是同阶单整,如果不同阶,则它们不会协整。
另:你对变量取对数后再看看效果。
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藤椅
raymond105
2010-4-8 13:31:41
楼上那位 说的有理。。
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板凳
besyt446
2010-4-8 14:00:59
我都检验完了。 是同阶的。
而且还取对数了。就是不整协。。
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报纸
liuxinlei2000
2010-4-8 16:18:14
不是任何两个同阶非平稳变量间都存在协整关系的!这两个指数你参看下有没有别人做,他们是什么结论。中国股市投机因素很大,和美国股指如果不协整也是可以理解的。如果那样,你就得换题目或方法了。我也是初学者,说的有不对的地方要包涵啊!
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