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各位高人，我在一篇关于利率政策时滞效应的文章中看到作者使用最大相关系数法来检验利率政策的时滞效应。
他是根据两个变量不同期的时差相关系数的大小找出最大相关系数来确定滞后期。
请问各位兄弟姐妹，这个最大相关系数法具体是怎么回事？能在eview中计算吗？
非常希望大家能给我些指点，很急！
非常感谢！！！
from web:
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Cross correlation is a standard method of estimating the degree to which two series are correlated. Consider two series x(i) and y(i) where i=0,1,2...N-1. The cross correlation r at delay d is defined as
Where mx and my are the means of the corresponding series.
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My comment, note that r can be viewed as a function of d. You choose different d to maximize r(d).
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