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什么是SUR（seemingly unrelated regression）回归
peyzf
36911 11
2010-04-08
与分别回归有何差别？
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bbs0805
2010-4-8 20:40:45
SUR考虑了各方程扰动项间的相关性，分别回归则不
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peyzf
2010-4-8 23:30:41
能否细讲？
或提供相应的资料。
以及在软件操作上如何实现？
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bobguy
2010-4-9 07:14:07
peyzf 发表于 2010-4-8 23:30
能否细讲？
或提供相应的资料。
以及在软件操作上如何实现？
When error terms are correlated across equations, the SUR can improve the efficiency by incorporated information of error structure.

For details see the link below,

http://en.wikipedia.org/wiki/Seemingly_unrelated_regression
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platotle
2010-4-9 10:18:07
簡單的說，一般我們用的回歸（OLS）假設各個equation的error  term (無法觀察到的部份、殘差項或稱擾動項)是互不相干的，例如研究個人教育對薪資的影響時，假設個人a無法觀察到的部份是不會影響到個人b無法觀察到的部份。但是很多研究發現很多觀察對象是互相影響的。在跨國成長研究中，就很難假設某國的政治影響力（回歸中無法觀察到的部份）不會影響到其他國家。因此計量上發展出SUR這樣的估計方式，允許各個觀察對象的error term相關，以便達到更有效率的估計。

詳細的理論基礎可以參考Greene或是Wooldridge的計量書籍。
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菊花武士
2014-7-6 16:07:29
bobguy 发表于 2010-4-9 07:14
When error terms are correlated across equations, the SUR can improve the efficiency by incorporat ...
请教一下 前辈，这个Seemingly unrelated regression 与Fama Macbeth(1973) 相比哪一个更好，适用性更强呢？谢谢了！
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