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平稳性检验？？？谢谢指点！
zppa66
3153 7
2010-04-08
我想问一下，在做多元线性回归时，对各个变量需要进行平稳性检验吗？？？谢谢指点~
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马斯金
2010-4-8 23:38:15
必须的，用ADF检验
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giftpnn
2010-4-8 23:39:03
时间序列是必须的
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tianweimin2962
2010-4-8 23:40:54
非平稳时间序列在各个时间点上的随机规律是不同的，难以通过序列已知的信息去掌握时间序列整体上的随机性。因此，用非平稳序列建立的模型就会出现虚假回归问题，而在实践中遇到的经济数据大多是非平稳的时间序列，因此在建模之前必须进行变量平稳性检验。
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slowsnail
2010-4-9 10:55:47
非平稳检验一般在建立时间序列模型的时候应用较多，可以用ADF检验的方法
或者简单的时候可以利用相关系数分析法来进行
如果序列为非平稳时间序列，可以采用差分的方法进行处理，一般在2～3次差分之后能够满足平稳性的条件
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zppa66
2010-4-10 00:29:01
5# slowsnail
若在一阶差分后发现通过平稳性检验，是否还是可以用原来的回归方程来分析？？？还是用差分后的方程来分析???
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