事件研究法eventstudy2命令整理

lsq47

2021-4-30 23:20:39

请问，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？

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海贝520

2021-9-15 12:25:30

你好，我用eventstudy2回归后得到了arfile和crossfile(CAR)。不过CAR(-1,0)是指公告发布前一天收盘价计算出的AR与公告当天收盘价AR的求和吗？我算了两个文件里的数据不一样啊

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朵朵~

2021-11-22 08:57:53

然然99100 发表于 2021-4-6 01:18
你好，请问在运行时出现option nogen not allowed如何解决？

你好，请问你的这个问题是怎么解决的呀~我也出现了同样的报错

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蹄子MT

2022-1-16 15:35:32

没有论坛币该怎么办呢

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Andrewcjj

2022-1-28 19:27:22

楼主，麻烦加个微信，请教一下如何计算BHAR，谢谢。

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狮77

2022-4-24 15:11:55

请问用eventstudy2计算三因子模型的BHAR，我这样写哪里出错了呢： eventstudy2 stkcd ym using ri.dta ,ret(ctc) evwlb(0) evwub(36) mod(FM) marketfile(rm_3factor.dta) mar(mkt) factor1(smb) factor2(hml) car1LB(0) car1UB(2) car2LB(0) car2UB(3) car3LB(0) arfillevent replace
结果提示variable _00002H not found 求指点~