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喊我妮爸爸 发表于 2020-1-23 20:26 大神，你的pdf很有帮助。但是我今天跑数据有一个疑惑，就是为什么运行市场模型的代码以后，证券公司的个数变 ...
3878 发表于 2020-1-23 20:34 啊我也有这个情况，你看看diagram文件，是不是数据不足被剔掉了或者什么数据有缺失
喊我妮爸爸 发表于 2020-1-23 20:57 还想请问一个问题，我不太理解pdf的第5页里，【-183，-3】为估计窗，估计窗设为 90的逻辑，183-3不应该是将 ...
ccpursue 发表于 2020-1-25 10:50 大神，谢谢你的PDF。但读过你的PDF后发现eventstudy2你没有使用市场调整模型，不知道你是否了解市场调整模型 ...
周小迪hh 发表于 2020-2-26 11:42 同学你好，我很想问一下自己做研究时怎么做原始数据表格的呀？那几个变量去哪里找呢？market reference 和 ...
3878 发表于 2020-1-21 13:25 使用eventstudy2做事件研究法的命令代码整理，包括基本代码释义，自己写的例子、文件准备要求 等等
qzer 发表于 2020-5-5 21:58 想请教一下楼主，我一个小时才跑了100个event，但是cpu占用一直只有20%，这个速度是不是有点慢呀？有没有办 ...
dream9999 发表于 2021-2-5 19:04 想问下，包含event date的那个文件，每一个股票id对应一个事件日吗？如果是的话，这样不会很麻烦吗？为什么 ...
颜曦123 发表于 2020-7-28 10:27 就是这个里面的BHAR，把数据换成月度数据，但是这个好像运行后，为什么原本几百个企业，运行后只剩下几个企 ...
henan0318 发表于 2020-8-21 20:46 你好，请问这个计算结果里，事件发生当天以及事件窗口的t＝-1，t＝1，t＝2都没有样本。查看样本剔除日志里 ...
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