在连续时间金融，即动态资产定价理论领域，有一些书籍被广泛认为是金融学博士生的必读经典：

1. **《Continuous-Time Finance》** - Robert C. Merton。Merton教授是连续时间金融领域的开创者之一，这本书深入探讨了如何使用随机微积分来分析金融市场。

2. **《Arbitrage Theory in Continuous Time》** - Tomas Bjrk。这是一本非常全面地介绍连续时间套利理论的书，涵盖了从基本概念到高级主题的各种内容。

3. **《Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models》** - Steven E. Shreve。Shreve教授的这本书是两部曲中的第二本，专注于连续时间模型在金融中的应用，是学习动态资产定价理论的重要资源。

4. **《Dynamic Asset Pricing Theory》** - Darrell Duffie。Duffie教授的这本著作详细解释了金融市场中各种资产价格的形成机制，尤其是在不确定性和信息不对称条件下的动态过程。

5. **《Market Models: A Guide to Financial Data Analysis》** - J.P. Morgan and The Technical Team。虽然这本书不完全专注于连续时间模型，但它提供了关于市场数据和模型应用的宝贵见解，对于金融领域的研究者来说是一本非常实用的手册。

这些书籍涵盖了从理论到实践的各种方面，是理解现代金融市场动态定价机制不可或缺的知识来源。

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