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2010-04-12

11、设某银行有固定房贷利率为7%的资产业务与浮动利率CHIBOR+0.25%的负债业务(距到期日还有1年,一年付息一次),若资料显示:不久利率将上调,请为該企业设计两套保值方案并简要回答各自主要特点。(若有必要,相关价格自己可合理地设定)。2、假设某种不支付红利股票的市价为50元,风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,求该股票协议价格为50元,期限3个月的欧式看跌期权价格。

3、3、某大型外向型A企业于2001年1月从某银行获得一笔1000万美元的3年期的贷款,用于设备进口,贷款使用浮动利率(LIBOR)计息,每半年一次,当时的LIBOR为6.2%,企业认为其可负担的最高贷款成本为6.5%,因此买入了一项协议利率为6.5%的利率上限;同时其预测6个月LIBOR跌倒5%以下的可能性相对较小。请设计一套有利于企业的方案?


哪个好心人帮忙做一下发下答案给我,本人基础太弱了实在做不出来,我在这里先谢谢啦

















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2010-4-12 12:04:51
哎,以前学过金融工程,可惜都忘记的差不多了,看了一下也不会,不好意思了,只能帮顶,希望有人能够解答
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2010-12-28 15:25:07
我也想要这题目的答案呢
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2010-12-28 21:43:24
陪楼主等答案……
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2010-12-29 13:45:48
第二题可以搜索black-scholes formular.直接代数字。
其他两题看不懂。
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