当然首先得下载数据，然后用Stat/Transfer软件转换成.dta数据或参见insheet、infile等命令的帮助。

从国泰君安下载excel格式的不就可以很容易导入了么，不用那么麻烦吧

可以直接复制粘贴的呀 到data editor

就是 直接粘贴还简单些

（1）将国泰君安数据下载并存为*.xls格式；
（2）在STATA中，通过命令：DATA ---》 DATA  EDITOR 打开数据编辑窗口，然后，将*.xls粘贴其中并另存为*.dta；
（3）在STATA的COMMAND窗口，输入SYSUSE *.dta，clear 就可看到数据已在STATA中了。